Excel。FORECAST.ETS.CONFINT関数で時系列分析の信頼区間を算出する
＜FORECAST.ETS.CONFINT関数＞
時系列のデータから予測値を算出することができるのが、FORECAST.ETS関数でした。
その信頼区間を算出することができるのが、FORECAST.ETS.CONFINT関数です。
C11には、
=FORECAST.ETS(A11,B2:B10,A2:A10,1,1,1)
という、FORECAST.ETS関数をつかって、時系列の予測値を算出しております。
また、A列は、○年○月と表示されていますが、「2024/1/1」という日付を表示形式で、表示を変えています。
これで、準備完了。
D11にFORECAST.ETS.CONFINT関数をつかって数式をつくります。
=FORECAST.ETS.CONFINT(A11,B2:B10,A2:A10)
これで、予測値の95%の信頼区間を算出することができました。
これにより、870.87±216.65 ということがわかりました。
95%の信頼区間なのかというと、FORECAST.ETS.CONFINT関数の引数で設定してあるからです。
FORECAST.ETS.CONFINT関数の引数は、
1番目の引数は、「目標期日」で、2024年1月なのでA11を設定します。
2番目の引数は、「値」です。これは、データそのものなので、B2:B10の売上高ですから、B2:B10を設定します。
3番目の引数は、「タイムライン」です。期間なので、A2:A10を設定します。
そして、4番目の引数が「信頼レベル」です。省略すると自動的に信用レベルが95%と設定されます。
FORECAST.ETS関数と、FORECAST.ETS.CONFINT関数をつかうことで、時系列から予測値とその信頼区間を算出することができます。
なお、FORECAST.ETS.CONFINT関数は、
フォーキャスト・イーティーエス・コンフィデンスインターバル
と読みます。
